MODELE STOCHATICE PENTRU RISCUL DE CREDIT

Authors

No author data available.

Abstract

Riscul este un factor fundamental al afacerilor, deoarece din nici o activitate nu se poate obţine profit fără risc. De aceea orice entitate economică încearcă să-şi maximizeze profitul pin gestionarea riscului specific domeniului sau de activitate şi prin evitarea sau transferarea riscului pe care aceasta nu doreşte să-l preia. Este evident că o strategie bancară performantă trebuie să cuprindă atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscurilor bancare care vizează, de fapt, minimizarea probabilităţii producerii acestor riscuri şi a expunerii potenţiale a bancii. Lucrarea prezintă câteva din modele stochastice utilizate în literatura de specialitate pentru determinarea şi cunatificarea riscului de credit.

Keywords: risc de credit, procese stochastice, expunere la risc

Download PDF

Cite this article

APA: Internal Auditing & Risk Management Editorial Office (2012). MODELE STOCHATICE PENTRU RISCUL DE CREDIT. Internal Auditing & Risk Management, Vol. 25, No. 25, pp. 29-38.

BibTeX:

@article{author2012459,
  title = {MODELE STOCHATICE PENTRU RISCUL DE CREDIT},
  author = {Internal Auditing and Risk Management Editorial Office},
  journal = {Internal Auditing & Risk Management},
  year = {2012},
  volume = {25},
  pages = {29----38},
  doi = {}
}

Download RIS

Back to archive